المخاطر المالية النظامية وانعكاسها على القيمة السوقية للمصارف التجارية (دراسة تطبيقية على مصرف بغداد للمدة 2010-2019)
- Post by: Muthanna mjdes
- فبراير 26, 2022
- Comments off
أ.م.د.رائد حسن علي*a , زهراء حسين نشادb
الملخص
يهدف هذا البحث الى معرفة انعكاس المخاطر المالية النظامية على القيمة السوقية وذلك من خلال عرض تحليل وقياس علاقة المخاطر المالية النظامية بالقيمة السوقية للمصارف التجارية، وقد تم اختيار ثلاثة من المخاطر المالية النظامية تمثلت في مخاطر الائتمان ومخاطر الملاءة المالية ومخاطر جودة الموجودات, وقد طبق هذا البحث في مصرف بغداد (BBOB), للمدة 2010-2019, وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل وقياس جميع المتغيرات من خلال البيانات المالية الفعلية المتاحة لمصرف بغداد، وذلك بهدف تقييم وقياس المتغيرات المستقلة، والمتغيرات التابع ، وتحليل وتفسير علاقة الارتباط والأثر بينها، إذ استخدم تحليل التباين باستخدام البرنامج (SPSS rv24) لِقياس علاقة الارتباط والأثر بين المخاطر المالية النظامية المستخدمة في البحث وبين القيمة السوقية, وقد توصل البحث إلى الاستنتاج ان جميع المتغيرات المستقلة مخاطر الائتمان، مخاطر الملاءة المالية، مخاطر جودة الموجودات ترتبط ارتباطاً عكسياً مع المتغير التابع القيمة السوقية, كما وقد توصل البحث الى توصيات عدة كان أهمها ينبغي على المصارف التجارية أن تعمل على زيادة رأس مالها، فضلاً عن ضرورة التقليل من مخاطر الموجودات المرجحة بالمخاطر, وكذلك توظيف الزيادة في استثمارات قليلة او خالية المخاطر كي تتمكن من تعزيز القيمة السوقية لها.
Systematic financial risks and their reflection on the market value of commercial banks : An Applied study on the Bank of Baghdad for the period 2010-2019
Raid hasan ali a , zhraa hussien nashadb
Abstract
This research aims to know the reflection systemic financial risks on the market value through, by presenting the analysis and measurement of the relationship of systemic financial risks of the market value of commercial banks ,three of the systemic financial risks have been selected ,represented by credit risks, solvency risks and asset quality risks.
This research has been applied to the Bank of Baghdad (BBOB),for the period(2010-2019). The descriptive analytical approach has been used in describing , analyzing and measuring all the variables through the actual financial data available to the Bank of Baghdad ,with the aim of evaluating and measuring the independent variables, the dependent variables ,and analyzing and interpreting the relationship and the effect between them .
The variance using the program(SPSS rv24)to measure the correlation and impact between the systemic financial risks used in the research and the market value. The research reached a conclusion that all the independent variables : credit risks, solvency risks, asset quality risks are inversely related to the dependent variables of market value.
The research also reached several recommendations the most important of which is that the commercial banks should work to increase their capital, in addition to the necessity of reducing the risks of risk-weighted assets ,as well as employing the increase in low or risk-free investments in order to be able to enhance their market value